Fx Options Quanto

Quanto-Optionen 8211 Guide und Spreadsheet Dieses Handbuch stellt Quanto-Optionen vor und stellt eine Preiskalkulationstabelle zur Verfügung. Quantos sind Optionen, die gegen Wechselkursrisiken abgesichert sind. Typische Beispiele sind Nikkei Index Optionsscheine. Quanto-Optionen werden in einer Währung bezahlt, aber in einer anderen ausbezahlt. Sie werden verwendet, wenn ein Anleger zuversichtlich ist, dass der Handel mit einem Derivat in einem anderen Land rentabel ist, aber vor einer Wechselkursvolatilität geschützt werden soll. Der Wechselkursschutz wird durch einen Wechselkursvorschlag mit einem variablen Nennbetrag innerhalb ihrer Struktur gewährt. Der Wechselkurs ist zu Beginn des Vertrags festgelegt. Der Inhaber zahlt eine Prämie für diesen Schutz. Der Name 8220quanto8221 wird tatsächlich von dem variablen Nominalbetrag abgeleitet und ist für die 8220quantitätseinstelloption8221 kurz. Quantos haben ihren zugrunde liegenden Vermögenswert und Ausübungspreis in einer Fremdwährung denominiert. Pricing quanto Optionen erfordert, dass der zugrunde liegende Vermögenswert, der Wechselkurs und die Korrelation zwischen den beiden modelliert wird. Preise Quantos in Excel Diese Excel-Tabelle Preise festen Wechselkurs Quanto Optionen. Die analytischen Gleichungen wurden aus dieser Literatur entnommen: Derman, Karasinski amp Wecker (1990), 8220Vereinbarung von Garantierten Wechselkursverträgen in ausländischen Aktienanlagen8221, Goldman Sachs. Wie die Free Spreadsheets Master-Wissensdatenbank Aktuelle BeiträgeWas sind Quanto-Optionen Quanto-Optionen (oder Devisentermingeschäfte) sind Bargeldoptionen, die einen Basiswert haben, der auf eine Fremdwährung lautet, aber in einer Landeswährung zu einem festen Wechselkurs abrechnen. Dies begrenzt das Devisenrisiko für den Inhaber der Option. Zum Beispiel eine Option auf den Nikkei-Aktienindex von einem Investor in den USA statt. Der zugrundeliegende Index und Streik würde in JPY liegen, aber der Anleger würde USD auf der Basis des festen Wechselkurses erhalten, wenn die Option im Geld bei Verfall sein sollte. Quanto-Optionspreisformel Optionswert in inländischer Währung Optionswert in Fremdwährung S Basiswert in Fremdwährung. X Lieferpreis in Fremdwährung. R risikofreier Zins. R f Fremdwährungsfreier Zins. Q Sofortige proportionale Dividendenausschüttung des Basiswerts. E Spot Wechselkurs in Einheiten der inländischen Währung pro Einheit der Devisen. E Spot Wechselkurs in Einheiten der Fremdwährung pro Einheit inländischer Währung. Korrelation zwischen Vermögenswert und dem Inlandskurs. Kostenlose Testversion Beliebteste Beiträge